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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/37415
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| Title: | 我國銀行體系信用風險的總體壓力測試
The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan`s Banking System |
| Authors: | 彭建超
Peng, Chien-Chao |
| Contributors: | 鍾經樊
Chung, Ching-Fan
彭建超
Peng, Chien-Chao |
| Keywords: | 壓力測試
總體審慎分析
內部評等法
信用投資組合觀點模型
stress test
macro-prudential analysis
Internal Rating-Based Approach
IRB
CreditPortfolioView
CPV |
| Date: | 2008 |
| Issue Date: | 2009-09-19 13:41:28 (UTC+8) |
| Abstract: | 對金融機構而言, 壓力測試是辨識及評估金融機構發生極端事件或最糟情境下可能損失來源的風險管理方法。 國際清算銀行全球金融體系委員會 (BIS Committeeon the Global Financial System) 則將壓力測試定義為 「金融機構衡量潛在但可能 (plausible) 發生異常 (exceptional) 損失的模型」。而對監理機關來說, 壓力測試也是總體審慎分析 (macro-prudential analysis) 的一環。 總體審慎分析係利用金融體系提供的定量資訊 (quantitative information)、 及制度面與管理面提供的定性資訊 (qualitative information)。 它包括金融市場的監控及總體面與金融面的鏈結分析。 其亦為廣義的總體經濟脆弱性評估架構的一部分。 本文針對我國銀行授信資產部位, 嘗試為監理單位提供一套可實行的壓力測試方法。 結合信用風險模型 CreditPortfolioView(CPV) 以及Basel II 中信用風險資本計提的內部評等法(Internal Rating-Based Approach; IRB), 投入適當的總體經濟因子, 並透過總體因子的調整構成壓力情境 (stress scenario), 在體系內銀行皆依法計提資本和提列備抵呆帳的前提下, 檢視銀行法定資本 (regulatory capital) 的變化, 以及透過資本適足性檢視各銀行的承受能力。 在參考 1997 亞洲金融風暴以及2000 年末.com 泡沫時我國經濟情況所建立的假設性壓力情境下, 我國銀行僅有兩間達須被主管機關糾正或接管的範圍。 |
| Reference: | 呂文正、 李建龍 (2007), 《銀行借貸管道對廠商投資與負債之影響分析》, 2007 亞太國際學術研討會。
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| Description: | 碩士
國立政治大學
經濟研究所
96258029
97 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258029 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經濟學系] 學位論文
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