政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/49014

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | Items with full text/Total items : 110944/141864 (78%)
Visitors : 48027054 Online Users : 974

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

Scope

please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results

please goto advance search for comprehansive author search

Adv. Search

Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer

Goto mobile version

政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 > Item 140.119/49014

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/49014

Title:	統計套利在台灣市場之理論與實證 Theory and Empirical Research on Statistical Arbitrage in Taiwan Market
Authors:	黃杏愉
Contributors:	陳松男黃杏愉
Keywords:	統計套利配對交易均數迴歸共整合誤差修正模型
Date:	2009
Issue Date:	2010-12-08 01:56:58 (UTC+8)
Abstract:	本文主要是為了瞭解統計套利中的配對交易策略是否可運用於台灣股票市場，並驗證此策略在台灣股市之獲利性及可行性，統計套利的優點很多，可以降低投資風險及提高投資交易獲利的機會，是一個能獲取超額絕對報酬率的交易策略。本研究並不考慮兩檔配對股票的任何基本因素變化或事件因素導向所產生的套利機會，只使用統計模型且考慮如股票間投資報酬率之相關性係數等研究方法，並扣除交易成本。在實證部份，台灣五十成分股之金融產業表現都能達到不錯的結果。電子產業部分，其長期來看是會回到均衡的，所以績效表現也都能如預期般有良好的表現。電信業三雄不管任兩組配對也都能獲得穩定之報酬。最後，傳產業中部分表現差強人意，未來或許可利用其他模型來找尋其適合配對之模型。
Reference:	台灣股票市場執行統計套利之可行性分析/羅君昱/2005 配對交易策略應用於台灣股票市場之實證研究/林奇生/2006 相對價值套利法則－台灣股市之配對交易績效分析/王佳真/2006 期貨市場統計套利策略模型研究與應用/中期研究院從仿真交易看統計套利方法在股指期貨交易中的應用/陳軍/2007 Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage/ G Montana，K Triantafyllopoulos，T Tsagaris /2008 Pairs Trading： A Cointegration Approach/Arlen David Schmidt/2008 Dynamic modeling of mean—reverting spreads for statistical arbitrage/ Kostas Triantafyllopoulos，Giovanni Montana /2009 統計套利/寰宇/Andrew Pole/2009 Pairs Trading： Quantitative Methods and Analysis/ Ganapathy Vidyamuthy /Hoboken，New Jerey：John Wily &Sons，Inc/2004
Description:	碩士國立政治大學金融研究所 97352023 98
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352023
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[金融學系] 學位論文

Files in This Item:

File	Size	Format
index.html	0Kb	HTML2	231	View/Open

All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © - Feedback