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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/50843
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/50843


    Title: 中國大陸、日本、南韓與台灣之實質有效匯率研究:STAR模型
    An Analysis of Real Exchange Rates of Mainland China, Japan, South Korea and Taiwan: Using STAR Model
    Authors: 葉州倫
    Contributors: 朱浩民
    葉州倫
    Keywords: 實質匯率
    非線性平滑轉換
    Date: 2010
    Issue Date: 2011-09-29 16:50:32 (UTC+8)
    Abstract: 本篇論文以 Granger and Teräsvirta (1993)所提出的非線性STAR模型,來進行東亞四個國家之實質有效匯率的實證研究。實證對象為中國大陸、日本、南韓與台灣四個國家,研究期間為1997年1月至2007年12月,樣本外資料期間為2008年1月至2009年12月。
    實證結果發現:
    1. 四個國家的實質有效匯率均拒絕線性假設,表示四個國家的匯率資料皆可以配適非線性STAR模型。
    2. 模型決策檢定結果顯示,四個國家的實質有效匯率資料皆適合使用轉換函數為Logistic形式的STAR模型,即LSTAR。
    3. 比較非線性STAR模型與傳統線性AR模型的預測能力,四個國家在STAR模型的預測能力表現較佳。然而AR模型與STAR模型的預測情況皆不甚理想。
    Reference: 一、 中文部分
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    4. 李季原(2004),實質有效匯率之非線性STAR模型描述-以東盟為例,朝陽科技大學財務金融系未出版碩士論文。
    5. 吳若瑋(2005),以STAR模型探討歐洲工業國家之實質利率平價說,國立中山大學經濟學研究所未出版碩士論文。
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    9. 張瓊嬌(2003),台股指數期貨基差調整過程之探討-應用平滑轉換自我迴歸模式,國立台北大學企業管理學系未出版博士論文。
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    14. 蔡育蓉(2006),匯率之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究,淡江大學財務金融學系未出版碩士論文。
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    16. 鍾明宏(2001),實質匯率非線性調整之實證研究,國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文。
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    二、 英文部分
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    2. Cheung, Yin-Wong and Kon. S. Lai(2000), “On the Purchasing Power Parity Puzzle,” Journal of International Economics, Vol.52, pp.321–330.
    3. Choi, Chi-Young, Nelson C. Mark and Donggyu Sul (2006),“Unbiased Estimation of the Half-Life to PPP Convergence in Panel Data,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 38, No. 4, June 2006, pp. 921-938.
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    97352012
    99
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352012
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

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