English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 110829/141756 (78%)
Visitors : 47423904      Online Users : 636
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/51625


    Title: 房價指數應用在銀行資產重估之研究
    A study on the application of housing index on the reappraisal of bank assets.
    Authors: 吳晏榕
    Contributors: 林祖嘉
    吳晏榕
    Keywords: 房價指數
    特徵價格理論
    大量估價
    Date: 2009
    Issue Date: 2011-10-11 17:02:46 (UTC+8)
    Abstract: 金融機構為了滿足新版巴塞爾協定必須每年對不動產抵押擔保品進行重新鑑價的規定,採用房價指數來進行資產重新估計。然而,觀察現今發佈的國泰與信義房價指數,發現兩指數走勢及變動幅度上,皆存在相當大的分歧。
    因此,本研究採用西元2005年至2007年間台北市十二行政區房屋之實際成交價格為研究範圍,建立特徵價格模型,並結合市場比較法中期日修正概念,利用房價指數進行調整,再依Hit Rate 及MAPE準則評估整體表現。為了避免樣本誤差對於實證結果的干擾,透過隨機抽樣三十次進行重複實驗,測試模型穩定性及估計精確度,最後,採用兩成對樣本T檢定,檢定房價指數是否有助於不動產標的重新估計,並分析兩房價指數何者較能確切的反應當前市價。
    實證結果發現:(1)使用房價指數調整之估值正負誤差在10%及20%以內的命中率以及MAPE皆有顯著改善,這說明現今發佈之房價指數具備反映市場實際價值的能力,仍有繼續編制及發佈的必要。(2)經由比較並分析兩房價指數結果可知,以國泰房價指數調整之估值在10%及20%以內的命中率,以及MAPE指標上,皆通過顯著性檢定。而使用信義房價指數調整之估值表現僅在10%及20%以內的命中率通過成對T檢定,故可知國泰房價指數較能充分地扮演著揭露不動產市場訊息的角色。
    Reference: 中文部分
    王恭棋(2006),“房價指數模型建構之研究--以桃竹地區市鎮交易資料為例”,國立中央大學產業經濟研究所碩士論文。
    台灣不動產資訊中心(2005),“電腦大量估價模式發展比較分析”。
    行政院金融監督管理委員會銀行局(2004), 銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則:修正版架構,財團法人台灣金融研訓院。
    李泓見(2005),“台北都會區不同住宅類型及其面積價差之研究”,國立政治大學地政學系研究所碩士論文。
    李建德(2009)“住宅區段地價估價模型之建立-臺北縣三峽鎮為例”,國立政治大學地政學系碩士在職專班碩士論文。
    林祖嘉、華宜昌、林秋瑾、陳樹衡、吳文傑、賴碧瑩(2006),不動產大量估價法模型之設定與應用,中國信託銀行。
    林祖嘉、馬毓駿(2007),“特徵方程式大量估價法在台灣不動產市場之應用”,住宅學報,第十六卷第二期,第1- 22頁。
    林秋瑾(1996),“穩健性住宅租金模式之探討-異常點之分析”,住宅學報,第四期,第51-72頁。
    林秋瑾、楊宗憲、張金鶚(1996)“住宅價格指數之研究-以台北市為例”,住宅學報,第四期,第1-30頁。
    林秋瑾、黃瓊瑩(2007),“A Comparison between the Semi-parametric and Parametric CAMA Modeling of Court Auction Residential Housing Market in the Taipei Metropolitan Area”,住宅學報,第十六卷第二期,第85-105頁。
    卓輝華(1994),房地產市場景氣發展,初版,北星圖書事業股份有限公司。
    張怡文(2007),“特徵價格法在住宅大量估價模型中的延伸—分量迴歸之應用”,國立政治大學地政學系研究所碩士論文。
    張欣民、陳奉瑤(2003),“自動估價系統(AVM)算不算是估價?”,土地問題研究季刊,第二卷第二期,第72-77頁。
    張金鶚、楊宗憲、洪御仁(2008),“中古屋及預售屋房價指數之建立、評估與整合-台北市之實證分析”,住宅學報,第十七卷第二期,第13-34頁。
    許文昌(2008),不動產估價概要(進階篇),十版,高點文化事業有限公司。
    許明亮(2007),“台灣房地產交易與總體經濟關係之探討”,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
    陳奉瑤、楊依蓁(2007),“個別估價與大量估價之準確性分析”,住宅學報,第十六卷第二期,第67-84頁。
    黃于祐(2008),“台北市房價影響因素之空間分析-地理加權迴歸方法之應用”,國立台北大學都市計劃研究所碩士論文。
    黃佳鈴、張金鶚(2005),“從房地價格分離探討地價指數之建立”,臺灣土地研究,第八卷第二期,第73-106頁。
    黃思蓉(2009),“街廓價格指數之研究”,國立屏東商業技術學院不動產經營所碩士論文。
    辜炳珍、劉瑞文(1989),房地產價格指數查編之研究,行政院主計處。
    游正田(1997),地產百科,初版,金錢文化出版。
    楊依蓁(2006),“應用自動估價模型之探討”,土地問題研究季刊,第五卷第一期,第115-122頁。
    楊宗憲(1995),“住宅價格指數之研究”,國立政治大學地政學系研究所碩士論文 。
    蔡愷文(2007),“不動產指數模型與資產重估”,國立台灣大學經濟學研究所碩士論文。
    劉昭蓁、呂萱盈、邱莉晴(2008),“不動產成交行情及銀行鑑價資訊平台之建置與應用”,金融聯合徵信雙月刊,第二期,第14-36頁。
    鄭明安(2000),不動產估價理論與方法,初版,五南圖書出版公司。
    賴碧瑩(2007),“應用類神經網路於電腦輔助大量估價之研究”,住宅學報,第十六卷第二期,第43-65頁。
    學聯不動產(2010),住宅價格指數編制之研究案期初報告書,內政部營建署。
    蘇文清(2007),“住宅大樓價格估計模型研究-特徵價格之運用以高雄市為例”,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。
    龔永香(2007),“客觀標準化不動產估價之可行性分析-市場比較法應用於大量估價”,國立政治大學地政學系研究所碩士論文。
    英文部分
    Adelman, I., and Z. Griliches (1961), “On an Index of Quality Change,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 56, No. 295, 535-548.
    Bourassa, S. C., M. Hoesli, and V. S. Peng(2003),“Do Housing Submarkets Really Matter?”Journal of Housing Economics, Vol.12, No.1,12–28.
    Calhoun, C. A.(2001),“Property Valuation Models and House Price Indexes for the Provinces of Thailand:1992-2000 ,” Housing Finance International, Vol.17 , No.3 ,31-41.
    Calhoun, C. A.(2001),“Property Valuation Methods and Data in the United States,” Housing Finance International,Vol.16 , No.2 ,12-23.
    Clapp,J. M.(2004),“A Semiparametric Method for Estimating Local House Price Indices,”Real Estate Economics, Vol.32,No.1,127-160.
    Court, A. T.(1939),“Hedonic Price Indexes with Automotive Examples,” The Dynamics of Automobile Demand, New York ,General Motors Corporation,99-117.
    Haurin, D.(1988),“The Duration of Marketing Time of Residential Housing,” AREUEA Journal, Vol.16,No.4,396-410.
    Jud, G. D., and J. Frew(1990),“A typicality and the Natural Vacancy Rate Hypothesis,” AREUEA Journal, Vol.18, No.3,294-301.
    Kang, H.B., and A. K. Reichert (1991),“An Empirical Analysis of Hedonic Regression and Grid-Adjustment Techniques in Real Estate Appraisal, ”Real Estate Economics, Vol.19, No.1,70-91.
    Laurice,J., and R. Bhattacharya (2005),“Prediction Performance of a Hedonic Pricing Model for Housing, ”The Appraisal Journal, Vol. 73, No. 2,198-209.
    Lancaster ,K.J.(1966),“A New Approach of Consumer Theory, ”Journal of Political Economics, Vol.74, No.2,132-157.
    Pace ,R.K. ,and O.W. Gilley(1990),“Estimation Employing a Priori Information within Mass Appraisal and Hedonic Pricing Models,”The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol.3,55-72.
    Pagourtzi, E.,V. Assimakopoulos, T. Hatzichristos, and N. French(2003), “Real Estate Appraisal: A Review of Valuation Methods,”Journal of Property Investment and Finance, Vol. 21, No. 4,383-399.
    Peterson ,S., and A.B. Flanagan(2009),“Neural Network Hedonic Pricing Models in Mass Real Estate Appraisal ,”The Journal of Real Estate Research,Vol.31, No.2 ,147-164.
    Rosen ,S.(1974),“Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, ”Journal of Political Economy, Vol. 82, No.1,34-55.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    97258034
    98
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097258034
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經濟學系] 學位論文

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    803401.pdf527KbAdobe PDF21995View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback