政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53391

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | Items with full text/Total items : 112704/143671 (78%)
Visitors : 49747923 Online Users : 674

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer

政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 國科會研究計畫 > Item 140.119/53391

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53391

Title:	關聯結構的核估計及適合度檢定
Other Titles:	Kernel Copula Estimation and Goodness-of-Fit Test
Authors:	黃子銘
Contributors:	國立政治大學統計學系行政院國家科學委員會
Keywords:	數學;關聯結構;核估計;適合度檢定
Date:	2007
Issue Date:	2012-08-30 09:59:01 (UTC+8)
Abstract:	本計畫的目標是要做關聯結構(copula)的適合度檢定。關聯結構可用來對隨機變數間的相關情形做完整的描述，而很多關聯結構的參數化模型也已經用於描述金融數據的相關情形。因此，如何根據數據去選擇一個合適的關聯結構，已經成為一個重要的問題。目前已有的關聯結構的適合度檢定中，一些是用PIT (probability integral transform)去做，還有一些是用無母數的方法，先對關聯結構進行估計，然後再和參數化模型下的估計做比較。本計畫所要做的可適性檢定是用第二種方式，而關聯結構的估計會以核估計的方法處理。初步的研究發現，在使用以核估計的方法估計關聯結構時，邊界偏差的修正是重要的。然而，在初步研究中所提出邊界偏差的修正公式是針對二個隨機變數的狀況，如果要估計多個機變數的關聯結構，偏差的修正公式會變得複雜而無法寫出來。在這個計畫中，會在檢測統計量中做邊界偏差修正，然後推導檢測統計量的統計性質及分佈。最後則透過模擬研究，將推導出的檢定和現有的檢定的效果相比較。
Relation:	基礎研究學術補助研究期間:9608~ 9707 研究經費:301仟元
Data Type:	report
Appears in Collections:	[統計學系] 國科會研究計畫

Files in This Item:

File	Size	Format
96211M001.pdf	69Kb	Adobe PDF2	616	View/Open

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

Loading...