| Reference: | Birge, J. R. and F. Louveaux, 1997, Introduction to Stochastic Programming, Springer Verlag, New York.
Boender, G. C. E., 1997, A hybrid simulation/optimization scenario model for asset liability management, European Journal of Operational Research 99(1), 126-135.
Bradley, S. P. and D. B. Crane, 1972, A dynamic model for bond portfolio management, Management Science 19(2), 139-151.
Cariño, D. R. and W. T. Ziemba, 1998, Formulation of the Russell-Yasuda Kasai financial planning model, Operations Research 46(4), 433-449.
Cariño, D. R., D. H. Myers and W. T. Ziemba, 1998, Concepts, technical issues, and uses of the Russell-Yasuda Kasai financial planning model, Operations Research 46(4), 450-462.
Cariño, D. R., T. Kent, D. H. Myers, C. Stacy, M. Sylvanus, A. L. Turner, K. Watanabe and W. T. Ziemba, 1994, The Russell-Yasuda Kasai model: An asset liability model for a Japanese insurance company using multistage stochastic programming, Interfaces 24(1), 24–49.
Chang, S. C., 1999, Stochastic analysis of the solvency risk for TAI+PERS using simulation based forecast model, Singapore International Insurance and Actuarial Journal 3(1), 65-81.
Consigli, G. and M. A. H. Dempster, 1998, Dynamic stochastic programming for assetliability management, Annals of Operations Research 81, 131–161.
Dantzig, G. B., 1955, Linear programming under uncertainty, Management Science 1,197-206.
Dert, C. L., 1998, A dynamic model for asset liability management for defined benefit pension funds, In：W. T. Ziemba, J. M. Mulvey, eds. Worldwide Asset and Liabiity Modeling, Camberidge University Press, Cambrifge, UK.
Drijver, S. J., W. K. K. Haneveld and M. H. van der Vlerk, 2003, Asset liability management modeling using multistage mixed-integer stochastic programming, In: B. Scherer, editor, Asset and liability management tools: a handbook for best practice, chapter 16, 309-324, London.
Dupacova, J. and J. Polivka, 2009, Asset-liability management for Czech pension funds using stochastic programming, Annals of Operations Research 165, 5-28.
Haneveld, W. K. K., M. H. Streutker, and M. H. van der Vlerk, 2010, An ALM model for pensions using integrated chance constraints, Annals of Operations Research 177, 47-62.
Klaassen, P., 1998, Financial asset-pricing theory and stochastic programming models for asset/liability management: A synthesis, Management Science 44(1), 31-48.
Kouwenberg, R. 2001, Scenario generation and stochastic programming models forasset liability management, European Journal of Operational Research 134,279-292.
Kusy, M. I. and W. T. Ziemba, 1986, A bank asset and liability management model, Operations Research 34(3), 356-376.
Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance 7(1), 77-91.
Mulvey, J. M., 2001, Introduction to financial optimization, Mathematical Programming Series B 89, 205–216.
Society of Actuaries, 2003, Asser-Liability Management, http://www.soa.org/library/professional-actuarial-specialty-guides/professional-actuarial-specialty-guides/2003/september/spg0308alm.aspx
Sodhi, M. M. S., 2005, LP modeling for asset-liability management: A Survey of choices and simplifications, Operations Reserch 55(2), 181-196.
Taha, H. A., 2010, Operations Research: An Introduction, Prentice Hall.
Wallace, W. and A. J. King, 2012, Modeling with Stochastic Programming, Springer Verlag, New York.
Zenios, S. A. and W. T. Ziemba, eds. 2004, Handbook of Asset-Liability Management, Handbooks in Finance Series, North-Holland, Amsterdam,The Netherlands.
Zenios, S. A., 1995, Asset/liability management under uncertainty for fixed income securities, Annals of Operations Research 59, 77–98.
Ziemba, W. T. and J. M. Mulvey, eds. 1998, Worldwide Asset and Liability Modeling,New York, Cambridge University Press.
公務人員退休撫卹基金管理委員會(民國100年)，公務人員退休撫卹基金投資政策說明書。
王儷玲(民國100年)，我國退休基金管理制度之研究，行政院研究發展考核委會。
全國法規資料庫，http://law.moj.gov.tw/。
行政院年金改革規劃小組(民國101年)，年金制度改革規劃，http:// www.cepd.gov.tw /pension/m1.aspx?sNo=0017940。
行政院年金改革網，http://www.cepd.gov.tw/pension/default.aspx。
行政院勞工委員會(民國99年)，新制勞工退休基金投資政策書。
行政院經濟建設委員會(民國100年)，中華民國103年至159年人口推計。
行政院經濟建設委員會(民國101年)，年金制度介紹，http://www.cepd.gov.tw /pension/m1.aspx?sNo=0017943。
何嘉綺(民國89年)，隨機控制理論應用於退休基金之研究，國立政治大學應用數學系碩士論文。
吳志遠(民國93年)，國民年金基金之資產負債管理問題-隨機規劃方法的應用，國立台灣大學財務金融學研究所博士學位論文。
莊竣銘(民國92年)，勞工保險老年給付年金制之資產負債管理探討，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文。
陳冠宏(民國95年)，退休基金之最適資產配置與風險管理探討：勞工保險基金實證分析，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文。
陳麗如(民國92年)，公務人員退休制度資產負債管理與退休所得替代率之模擬分析：以雙層式現金餘額兼採確定提撥計劃為例，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文。
勞工保險局(民國100年)，國民年金保險投資政策書。
勞工退休基金監理委員會(民國102年)，公告當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率，http://www.lpsc.gov.tw/cgi-bin/SM_theme?page =4712d2b7。
彭愛蘋(民國90年)，公務人員退休撫卹基金之資產負債管理，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文。
銓敘部(民國101年)，公務人員退休年金改革方案新聞稿附件，http://www.mocs.gov.tw/FileUpload/38-3916\\Documents/1020130記者會新聞稿-修_含附件__附件.pdf。 |
