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    Title: 價格水平因素之投資策略研究---以台灣股市為例
    Other Titles: Investment Strategies Based on Factors Indicating Price Level---The Case of Taiwan
    Authors: 徐燕山
    Contributors: 財務管理學系
    Keywords: 投資策略;台灣;股票市場;本益比;銷貨市價比;淨值市價比;現金流量市價比;股利市價比
    Investment strategy;Taiwan;Stock Market;Price/earnings ratio;Sales/price ratio;Net worth/price ratio;Cash flow/price ratio;Dividend yield
    Date: 1998
    Issue Date: 2014-09-10 17:47:47 (UTC+8)
    Abstract: 本研究旨在探討本益比,銷貨市價比,淨值市價比等3個因素與未來報酬間的關係:本項研究計畫可分為下列數個階段完成:第一,收集民國七十一年至民國八十五年間台灣證券交易所上市買賣股票的價格資料,報酬率資料,及相關的財務會計資料;這些資料由台灣新報資料庫及教育部AREMOS資料庫取得。第二,就本益比資料而言,將各年度內的個別股票,依其本益比數值大小分成五組投資組合;例如:第1組投資組合的益本比為最高,第2組次高,而第5組投資組合益本比則為最低。同理,依照其他比例的高低,將各年度內的個別股票分成五組。第三,使用Jensen績效指標及Sharpe績效指標,評估各組投資組合一年後,二年後,三年後,四年後及五年後的績效。最後,採用一個整體期間統計檢定量,檢定上述3個比例因素的高低,是否對日後績效有所影響。上述研究結果,可供國內投資者參考,以構成其投資策略。
    Relation: 行政院國家科學委員會
    計畫編號NSC87-2416-H004-003
    Data Type: report
    Appears in Collections:[財務管理學系] 國科會研究計畫

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