政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/70248

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Title:	針對股市靜態與動態統計物理量之關聯性研究 Relation between static and dynamic statistical quantities for a collection of stocks
Authors:	王帥文
Contributors:	馬文忠王帥文
Keywords:	持續性時間參與率 switch time participation ratio
Date:	2013
Issue Date:	2014-10-01 13:15:30 (UTC+8)
Abstract:	本論文在分析 SP500 指數其中交易最為頻繁的 345 家公司在 1996 年各月份的股票數據，相關係數與時間尺度間的關聯已經被證實出來，而我們利用 K − L 展開來分解股價對數報酬的時間序列，特徵成份的時間部分基底對時間尺度有顯著的依賴特性。我們對每個特徵成份計算持續性時間的量(switch time)和參與率(participation ratio)，並仔細分析它們與特徵值之間的關聯，做為特徵成份分類的參考，而在較小的時間尺度底下大部份的特徵成份的特徵值與持續性時間呈線性關係。這些訊息可以用來補充先前對股市對數報酬率所呈現粒子特性所做的分析。
Reference:	[1] Wen-Jong Ma, Shih-Chieh Wang, Chi-Ning Chen, and Chin-Kun Hu. Crossover behavior of stock returns and mean square displacements of particles governed by the langevin equation. EPL (Europhysics Letters), 102(6):66003, 2013. [2] 王柏淵. 1996-1999 年美國股票群的收益以高頻日移動平均計算之統計與動力性質分析. 國立政治大學應用物理所碩士論文 2013. [3] 黃鈺峰. 股票群的隨機行走模型與內在結構 -以 1996-1999 年美國股票 s&p500 為例之初步分析. 國立政治大學應用物理所碩士論文 2013. [4] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. Gauthier-Villars, 1900. [5] Benjamin F King. Market and industry factors in stock price behavior. Journal of Business, pages 139–190, 1966. [6] Robert Engle. Financial econometrics–a new discipline with new methods. Journal of Econometrics, 100(1):53–56, 2001. [7] 馬文忠 and 胡進錕. 以隨機行走模型來解讀股票間的關聯性. [8] Laurent Laloux, Pierre Cizeau, Jean-Philippe Bouchaud, and Marc Potters. Noise dressing of financial correlation matrices. Phys. Rev. Lett., 83:1467–1470, Aug 1999. [9] Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luís A. Nunes Ama- ral, and H. Eugene Stanley. Universal and nonuniversal properties of cross correla- tions in financial time series. Phys. Rev. Lett., 83:1471–1474, Aug 1999. [10] 王世傑. 臺灣股市相關矩陣及最小展開樹分析. 物理雙月刊, 30(3):285–291, 2008. [11] 王世傑. 以計算統計物理方法研究台灣股票市場相互關聯性. 國立東華大學應用物理所碩士論文 2005. [12] Madan Lal Mehta. Random matrices, volume 142. Academic press, 2004. [13] 龐寧寧. 布朗運動界面成長與擴散現象. 物理雙月刊, 27(3):465–466, 2005. [14] 陳宣毅. 布朗運動: 從花粉的無規行走到生物與天文. 物理雙月刊, 27(3): 453–455, 2005. [15] 李育嘉. 漫談布朗運動, 數學傳播第九卷第三期 http://episte. math. ntu. edu. tw/ articles/mm/mm_09_3_03. [16] 王子瑜... 等. 布朗運動, 郎之萬方程式, 與布朗動力學. 物理雙月刊, 27(3): 456–460, 2005.
Description:	碩士國立政治大學應用物理研究所 100755009 102
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1007550092
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Graduate Institute of Applied Physics] Theses

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