政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/77643
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 110097/141043 (78%)
造访人次 : 46427263      在线人数 : 862
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77643


    题名: 預測VaR:高階矩可行域未必越廣越好
    作者: 郭炳伸
    贡献者: 國貿系
    关键词: 風險價值;條件分布;高階矩
    日期: 2011
    上传时间: 2015-08-17 17:44:59 (UTC+8)
    摘要: 高階矩可行域反映了分布函數對樣本高階矩特征(非對稱和尖峰、厚尾等)的適應能力,是影響VaR預測績效的重要因素之一。本文以中、美、英、日四個股市的收益為樣本,實證比較了五種高階矩可行域各不相同的分布函數的VaR預測績效。結果發現,可行域過于寬廣(狹窄)的分布易于高(低)估樣本的偏度和峰度,并高(低)估VaR,而可行域適中的廣義偏斜-t和偏斜-t分布的預測績效相對較好。此結果可為后續研究改進VaR的預測績效提供有益借鑒。
    關聯: 數量經濟技術經濟研究,2011(11),124-137
    数据类型: article
    显示于类别:[國際經營與貿易學系 ] 期刊論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    124-137.pdf876KbAdobe PDF2496检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈