政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82277

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政大機構典藏 > 商學院 > 國際經營與貿易學系 > 學位論文 > Item 140.119/82277

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题名:	匯率估計與預測之研究 : 臺灣實證分析
作者:	鄭鴻章
贡献者:	汪義育國際貿易研究所
日期:	1987
上传时间:	2016-03-09 11:50:21 (UTC+8)
摘要:	目錄表次………5 圖次………7 第一章緒論………8 第一節研究動機與目的………8 第二節本文架構………9 第二章匯率決定模型與實證文獻檢討………10 第一節 ppp理論以及實證………11 第二節貨幣分析理論模型及實證………18 第三節時間序列行為分析及預測文獻之探討………29 附錄一 Hooper-Morton模型之建立………33 第三章時間序列分析方法之簡介………36 第一節 ARIMA模型的理論架構………37 第二節模型之認定………39 第三節模型係數之估計………52 第四節診斷性檢定………57 第五節預測理論………59 第六節多元時間序列分析………66 第四章向量自迴歸分析方法之簡介………78 第一節 VAR模型建立………79 第二節模型認定………83 第三節估計理論………84 第四節 VAR模型預測………89 第五節貝氏向量自迴歸模型………91 第六節預測績效評估………96 第五章台灣匯率的實證分析………101 第一節台灣匯率變動之回顧………101 第二節結構化模型實證分析………107 第三節時間序列模型實證分析………133 第四節向量自迴歸模型實證分析………147 第六章結論與建議………160 資料來源與定義………163 參考書目………166 表次表2-1-1 ppp絕對觀與相對關之實證文獻檢閱………17 表2-2-1 貨幣分析模型較具代表性之設定………24 表2-2-2 貨幣分析模型之實證文獻檢閱………28 表3-2-1 ESACF表………51 表5-1-1 外匯匯率中央銀行牌價主要變動表………104 表5-2-1 各國匯率之絕對ppp模型迴歸結果………110 表5-2-2 各國匯率之相對ppp模型迴歸結果………111 表5-2-3 台幣對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………119 表5-2-4 台幣對馬克匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………122 表5-2-5 台幣對日圓匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………123 表5-2-6 馬克對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………126 表5-2-7 日圓對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………127 表5-2-8 台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Theil u值………129 表5-2-9 馬克、日圓對美元匯率預測之Theil u值………130 表5-2-10 考慮結構化變動後台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Thei1 u值………131 表5-2-11 考慮結構化變動後馬克、日圓對美元匯率預測之Thei1 u值………132 表5-3-1 ESPACF表………134 表5-3-2 時間序列模型估計與診斷性核定結果………136 表5-3-3 時間序列模型預測結果………139 表5-3-4 考慮加權處理後時間序列模型之預測結果………140 表5-3-5 時間序列模型預測能力評估之統計量………141 表5-3-6 加權處理後AR(1)模型預測能力評估之統計量………143 表5-3-7 加權處理後AR(2)模型預測能力評估之統計量………145 表5-4-1 模型設定限制之概似比率檢定(遞延三期) ………149 表5-4-2 模型設定限制之概似比率檢定(遞延四期) ………150 表5-4-3 遞延期次選擇之概似比率檢定………152 表5-4-4 不同模型設定下Thei1u值之比較………153 表5-4-5 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(無時間趨勢項) ………156 表5-4-6 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………157 表5-4-7 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………158 圖次圖2-3-1 名目匯率變動趨勢圖………29 圖5-1-1 新台幣對美元實際匯率主要變動情形(38年6月至68年2月) ………105 圖5-1-2 新台幣對美元匯率變動趨勢圖(68年1月至75年11月) ………106 圖5-3-1 ACF圖………133 圖5-3-2 PACF圖………134
描述:	碩士畢業學年度:75
数据类型:	thesis
显示于类别:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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