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    Title: 由重大損失對股價影響之實證研究論企業之危險管理
    Authors: 吳澔如
    Contributors: 林炯垚
    保險研究所
    Date: 1988
    Issue Date: 2016-03-11 11:24:25 (UTC+8)
    Abstract: 目錄
    圖表目次
    序言………壹
    目錄………貳
    圖表目次………肆
    第壹章 緒論
    第一節 研究動機………1
    第二節 研究目的………3
    第三節 文獻探討………4
    第四節 研究架構………8
    第五節 全文概述………9
    第貳章 理論基礎
    第一節 效率市場假說………11
    第二節 均衡預期報酬模式………14
    第三節 企業危險管理理論………18
    第參章 研究設計
    第一節 研究假設………25
    第二節 研究方法………26
    第三節 殘差分析………36
    第四節 統計檢定方法………39
    第五節 研究限制………42
    第肆章 實証結果之檢定、分析與比較
    第一節 報酬率的常態分配檢定………46
    第二節 迴歸統計值與自我相關檢定………47
    第三節 異常報酬實證結果分析………56
    第四節 中美實證結果比較分析與危險管理應優先採用之對策………69
    第伍章 結論與後續研究
    第一節 結論………74
    第二節 後續研究………76
    參考書目………77

    圖表目次
    圖目次
    1-1 美國GPU之股價波動情形………1
    1-2 文獻探討之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………4
    1-3 Sprecher與Pertl之實証研究、CAR圖型………6
    1-4 Sprecher與Pertl之實証研究、PPI圖型………6
    1-5 Sprecher與Pertl之實証研究、API圖型………7
    1-6 研究架構圖………8
    3-1 市場模式之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………34
    3-2 移動β模式之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………35
    4-1 市場模式下，CAR圖型………64
    4-2 市場模式下，PP1圖型………64
    4-3 市場模式下，API圖型………65
    4-4 移動β模式下，CAR圖型………66
    4-5 移動β模式下，PPI圖型………66
    4-6 移動β模式下，AP1圖型………67

    表目次
    1-1 Sprecher與Pertl之實証研究，CAR、PPI、AP1資料………5
    4-1 市場模式個別証券報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………49
    4-2 市場模式市場報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………49
    4-3 移動β模式個別証券報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………50
    4-4 移動β模式市場報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………52
    4-5 市場模式迴歸參數值………54
    4-6 移動β模式迴歸參數值………54
    4-7 市場模式下CAR、PPI興API資料………59
    4-8 市場模式下，CAR、PPI-1與API-1資料………60
    4-9 市場模式下，AR興CAR之統計檢定值………61
    4-10 移動β模式下，CAR、PPI與API資料………62
    4-11 移動β模式下，CAR、PPI-1與API-1資料………63
    4-12 移動β模式下，AR與CAR之統計檢定值………68
    Description: 碩士
    畢業學年度:77
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[風險管理與保險學系] 學位論文

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