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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/83323


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    題名: 以分類樣本偵測地雷股－新財務危機預警模型
    using divided samples to detect financial-distress company--new financial distress forcasting model
    作者: 鄧志豪
    Teng, Chi-Hau
    貢獻者: 沈中華
    Shen, Chung-Hua
    鄧志豪
    Teng, Chi-Hau
    關鍵詞: 財務危機
    地雷股
    財務危機預警模型
    分類樣本
    financial distress
    financial distress
    financial distress forcasting model
    divided samples
    日期: 2000
    上傳時間: 2016-03-31 16:35:45 (UTC+8)
    摘要: 本研究主要是選取在亞洲金融風暴期間，在台灣上市公司發生財務危機的30家公司，搭配30家同產業相近資產的正常公司，依發生財務危機的原因將其分類為四個樣本，分別為（1）本業不佳（2）過度投資（3）子公司護盤（4）經營層掏空資產；分析以分類樣本建立的財務危機預警模型，在正確區別力與成本的表現上是否較於未分類的財務危機預警模型來的好，實證結果顯示，以分類樣本建立的預警模型，其正確區別力較未分類預警模型來的高，而成本較未分類樣本來的低，因此，以分類樣本建構預警模型有其正面的意義，投資及融資機構可依分類樣本建構財務危機預警模型，以做為投資及融資的依據；同時，將各分類樣本分別做財務危機公司與正常公司的單變量Ｆ檢定，發現在各分類中Ｆ值皆為顯著的財務比率有四(1)現金流量允當比率、(2)業外收支率、(3)每股盈餘及(4)借款依存度。
    參考文獻: 中文部份
    1、 何太山，「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，民66年
    2、 陳肇榮，「運用財務比率預測企業財務危機之實證研究」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，民72年
    3、 陳明賢，「財務危機預測之計量分析研究」，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，民75年
    4、 黃小玉，「銀行放款信用評估模式之研究最佳模式之選擇」，私立淡江大學管理科學研究所管理經濟組碩士論文，民77年
    5、 潘玉葉，「臺灣股票上市公司財務危機預警分析」，私立淡江大學管理科學研究所碩士論文，民79年
    6、 施大為，「運用財務比率建立上市公司經營績效評估模式之研究」，私立淡江大學管理科學研究所管理經濟組碩士論文，民80年
    7、 洪啟智，「集團企業財務危機之預警研究」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文，民88年
    8、 郭瓊宜，「類神經網路在財務危機預警模式之應用」，私立淡江大學管理科學研究所碩士論文，民83年
    9、 吳建宏，「以類神經網路應用於公司財務危機之時點預測」，國立成功大學工業管理研究所碩士論文，民85年
    10、 王文英，「運用類神經網路建構臺灣上市公司財務危機預警模型」，私立實踐大學企業管理研究所碩士論文，民88年
    11、 彭俊豪，「以類神經網路建構上市公司財務預警模型之比較研究」，私立朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文，民88年
    12、 賴麗月，「企業失敗的預測 比例危機模型應用」，私立東吳大學會計學研究所碩士論文，民83年
    13、 郭志安，「以Cox模型建立財務危機預警模式」，逢甲大學統計與精算研究所，民86年
    14、 姜仁智，「多變量CUSUM財務危機預警模式 類神經網路的運用」，國立政治大學統計研究所碩士論文，民85年
    15、 張維碩，「投資銀行選擇新上市公司及管理長期投資之預警模式」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文，民86年
    16、 徐淑芳，「台灣上市公司財務危機預警模式之建立 應用多變量CUSUM時間序列分析」，國立東華大學企業管理研究所碩士論文，民88年
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002071
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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