政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/83340
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    题名: 考量不確定因素下之退休基金評價：廣義隨機模型的建構
    Pension Valuation Under Uncertainty: A General Stochastic Approach
    作者: 鄭欣怡
    Cheng, Hsin-Yi
    贡献者: 張士傑
    Chang, Shih-Chieh
    鄭欣怡
    Cheng, Hsin-Yi
    关键词: 非同質性半馬可夫過程
    精算評價資訊系統
    隨機模擬
    財務風險
    確定給付型退休基金
    semi-Markov process
    actuarial assumption
    transition pattern
    financial risk
    日期: 2000
    上传时间: 2016-03-31 16:36:36 (UTC+8)
    摘要: 本研究以確定給付型退休基金為對象，建構廣義隨機評價模型，以衡量不確定情況下退休基金之財務風險。希望藉著模型建構的過程，適切地描述基金評價過程中所應考量的各項要素。
    This study focuses on constructing a generalized valuation model for the defined benefit pension schemes. Financial soundness and funding stability are critical issues in pension fund management. In this study, a realistic stochastic model is built to monitor the uncertainty factors in affecting the financial risk and cash flow dynamics along the decision process.
    參考文獻: 公務人員退休撫卹基金監理委員會編，《公務人員退休撫卹基金監理法規輯要》，1995年6月。
    張士傑、陳威光，〈不同利率模型下之債券評價分析〉，保險專刊，第四十六輯，1997年2月。
    張士傑，〈退休基金精算處理原則之研究〉，86年中華民國精算學會年會，1997年10月。
    張士傑，〈運用模擬預測模型檢視台灣公務人員退撫系統之清償能力〉，87年度中華統計與機率研討會論文集，1998年4月。
    張士傑、鄭欣怡，〈固定給付退休金計劃開放式動態精算評價的探討〉，87年度退撫基金管理研討會論文集，政治大學金融系與保險研究發展中心舉辦，1998年5月25日。
    張士傑，〈公務人員開放式退休基金精算評價〉，87年度公務人員退撫基金專題研討會，1998年5月26日。
    葉仕國、林丙輝，〈臺灣地區利率期限結構模型之實證探索－狀態空間模型估計法〉，證券市場發展季刊，第十卷第四期，1998年。
    陳宏仁，〈參數模型與取樣差異於退休金財務評價之研究〉，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文，1999年7月，未刊稿。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002020
    数据类型: thesis
    显示于类别:[風險管理與保險學系] 學位論文

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