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    题名: 以個股報酬率連動性探討台灣股市訊息傳導模式
    作者: 沈綺容
    贡献者: 林修葳
    Lin, Hsiou-Wei
    沈綺容
    关键词: 訊息傳導
    矩陣自我迴歸
    類神經網路
    領先-落後關係
    指標股
    日期: 2001
    上传时间: 2016-04-18 16:24:10 (UTC+8)
    摘要: 當市場上有訊息產生時,由於市場機制的限制或其他因素影響,例如投資人的心理,導致不同股票在傳導訊息時存在時間上的落差,因此產生反應訊息領先其他股票的指標股,在本研究中將利用兩種方法:矩陣自我迴歸及類神經網路檢測市場上是否存有指標股、其特性為何?及指標股是否具有穩定性。
    參考文獻: 中文部分
    1、何怡滿,台灣股票上市公司資訊特性之實證研究,國立中正大學財務 金融研究所未出版碩士論文,1992年。
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    英文部分
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    國際經營與貿易學系
    88351014
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001507
    数据类型: thesis
    显示于类别:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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