| Reference: | 英文參考文獻 (1)  Jeffery S. Abarbanell and Brian J. Bushee. 1998. “Abcdrmal Returns to a Fundamental Analysis Strategy.” The Accounting Review, vol.73, no.1 (January) : p 19-45.
 (2)  Jeffery S. Abarbanell and Brian J. Bushee. 1997. “Fundamental Analysis, Future Earnings, and Stock Prices.” Journal of Accounting Research, vol. 35, no.1 : p 1-24.
 (3)  De Bondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler. 1985. “Does the Stock Market Overreact?” Journal of Finance, vol.40, no.3, (July) : p 793-808.
 (4)  Barberis, Nicholas, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1998. “A model of investor sentiment”, Journal of Financial Economics, vol.49 : p 307-343.
 (5)  Banz, R. W., (1981),"The Relationship between Return and  Market Value of Common Stocks", Journal of Financial Economics, vol.9, no.1 : p 3-18.
 (6)  Louis K.C.Chen, Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok, 1996, “Momentum strategies”, Journal of Finance, vol.51 : p 1681-1713.
 (7)  Chan, L.K., N. Jegadeesh, and J. Lakonishok. 1999. “The Profitability of Momentum Strategies.” Financial Analysts Journal, vol.55, no.6, (November/December) : p 80-90.
 (8)  Kent Daniel and Sheridan Titman. 2000. “Market efficiency in an irrational world.” Financial Analysts Journal, vol.55, no.6(November/December) : p 28-40.
 (9)  Fama, Eugene F.,and Kenneth R. French. 1992. ”The cross-sectional of expected stock returns.” Journal of Finance, vol.47 : p 427-465.
 (10) Hong, Harrison, and Jeremy C. Stein. 1999. “A unified theory of underreaction, momentum trading and overreaction in asset markets.” Journal of Finance, vol.54 : p 2143-2184.
 (11) Hong, Harrison, Terence Lim, and Jeremy C. Stein. 2000. “Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage and the Profitability of Momentum Strategies.” Journal of Finance, vol. 55 : p 265-295.
 (12) N. Jegadeesh, and S. Titman. 1993. “ Return to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.” Journal of Finance, vol.48, no.1, (March) : p 65-91.
 (13) Latane, Henry A., and Charles P.Jones. 1979. “Standardized Unexpedted Earnings.” The Journal of Finance, Vol.34 : p717-p724.
 (14) Lakonishok, J., Shleifer, A., and Vishny, R. W. 1994. “Contrarian investment, extrapolation, and risk.” Joutnal of Finance, Vol.49 : p1541-1578.
 (15) Moskowitz, Tobias. J., and Mark Grinblatt. 1999. “Do industries Explain Momentum?” Journal of Finance, vol.54, no.4, (August) : p1249-1290.
 中文參考文獻
 (1)  詹家昌,「台灣股市過度反應之實證研究」,東海大學企業管理研究所碩士論文,1991年6月。
 (2)  林美珍,「股票價格過度反應的方向、幅度與密度」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文,1992年6月。
 (3)  謝朝顯,「追漲殺跌投資組合策略之實證研究:台灣股市效率性之再檢定」,台灣大學財務金融研究所碩士論文,1994年6月。
 (4)  金傑敏,「公司規模、權益帳面價值對市值比、前期報酬及系統性風險對股票報酬之影響」,淡江大學財務金融研究所碩士論文,1996年6月。
 (5)  劉博文,「盈餘品質分析法-台灣股票市場之驗證」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,1996年6月。
 (6)  楊宗文,「台灣股票市場反向投資策略之研究」,國立中山大學企業管理研究所碩士論文,1997年6月。
 (7)  李惇鳴,「上市公司股票報酬與盈餘持續性效果之研究」,政治大學企業管理研究所碩士論文,1998年6月。
 (8)  許仁綜,「盈餘品質、股利改變與分析師預測之關聯性研究—以台灣股票市場為例」,靜宜大學企業管理研究所碩士論文,2000年6月。
 (9)  游奕琪,「台灣股市產業與價格動能策略關聯性之實證研究」,政治大學財務管理研究所碩士論文,2000年6月。
 (10) 洪胤傑,「台灣股票市場個股與產業動能投資策略之實證研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,2000年6月。
 |