政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85397

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題名:	規避波動性風險：Variance Swaps的複製及其應用
作者:	王慧蓮
貢獻者:	陳松男王慧蓮
關鍵詞:	波動度交換契約變異數交換契約複製法波動度風險管理 Volatility Swaps Variance Swaps Replication Strategy
日期:	2001
上傳時間:	2016-04-18 16:27:54 (UTC+8)
摘要:	券商和投資大眾越來越了解價格風險管理的重要性，但是對於波動度風險管理工具及其重要性的認知卻較為貧乏。論文探討的即是美歐新興的波動度管理工具：波動度交換契約(volatility swaps)和變異數交換契約(variance swaps)。藉著波動度交換契約，交易者就可以將所暴露的不確定風險轉換為固定的風險。
描述:	碩士國立政治大學金融研究所 87352013
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001540
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[金融學系] 學位論文

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