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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85937
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85937


    Title: 超額報酬投資組合之研究
    Authors: 邵朝賢
    Shao, Chao-Hsien
    Contributors: 陳松男
    廖四郎

    Chen, Son-Nan
    Liao, Szu-Lang

    邵朝賢
    Shao, Chao-Hsien
    Keywords: 股票超額報酬
    益本比
    淨值/市價比
    市價/銷貨比
    企業價值/銷貨比
    Excess Return
    Earning/Price
    Book Equity/Market Equity
    Price/Sales
    Enterprise Value/Sales
    Date: 1998
    Issue Date: 2016-04-22 10:20:23 (UTC+8)
    Abstract: 本論文以77年1月至87年12月為研究期間,選擇這段期間的97家上市公司作為研究樣本。首先探討四種分析指標,淨值/市價比、益本比、市價/銷貨比、企業價值/銷貨比作為投資指標的報酬表現與適用時機;另以三種因子利用迴歸模型預測股價報酬組成投資組合,檢視在未來是否有好的績效表現。本研究實證結果如下:
    Reference: 英文部分:
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    3. Basu, S., 1977, "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratio: A Test of The Efficient Market Hypothesis", Journal of Finance 32,663-668.
    4. Basu, S., 1983, "The Relationship between Earnings` Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence", Journal of Financial Economics 12, 129-156.
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    中文部分:
    1. 王明仁,「股票益本比與公司年度盈餘對投資組合投資績效影響之研究」,私
    立東海大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國78年6月。
    2. 林伶如,「股票本益比與公司規模對股票投資報酬之影響-----以台灣股市為
    例」,國立中興大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國79年6月。
    3. 李春旺,「股價行為與規模效應:台灣股票市場實證研究」,國立政治大學企
    業管理研究所未出版博士論文,民國78年6月。
    4. 吳建瑩,「台灣股票上市公司規模效應之研究」,私立淡江大學金融研究所
    未出版碩士論文。
    5. 胡玉雪,「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票投資報酬之影響:相似無
    關迴歸法之應用」,國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文,民國83年6
    月。
    6. 張榮泰,「台灣股票市場股票益本比與股票異常報酬率之關係」,國立台灣科
    技大學,民國77年6月。
    7. 陳松男,全球化動態投資分析,上冊,民國84年6月,台北金融研究發展
    基金會。
    8. 陳松男,全球化動態投資分析,下冊,民國84年6月,台北金融研究發展
    基金會。
    9. 陳尚群,「從股票益本比檢定半強勢效率資本市場-以台灣股票市場為例」,
    國立台灣大學商學研究未出版碩士論文,民國78年6月。
    10. 陳淑慧,「以益本比、殖利率及淨值市價比建立擇時組合之實證研究」,中正大學財務金融研究所未出版之碩士論文,民國85年6月。
    11. 施純玉,「淨值市價比效果之探討」,台灣大學大財務金融研究所未出版之碩
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    12. 郭逢春,「台灣上市公司在不同投資區間下淨值/市價比效果」,台灣大學大
    財務金融研究所未出版之碩士論文,民國82年6月。
    13. .劉亞秋、黃理哲、劉維琪,「國內股市系統風險之探討」,證券市場發展季
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    14. 謝繼茂,「台灣股票市場股票益本比與股票投資組合投資績效關係之研究」,
    國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文,民國68年6月。
    15. 蕭翠玥,「台灣地區上市公司股票報酬規模效應之研究」,國立中山大學企
    業管理研究所未出版碩士論文,民國77年6月。
    16. 盧麗安,「財務基本分析與台灣股價表現」,國立中山大學財務管理研究所未
    出版之碩士論文,民國85年6月。
    17. 鍾漢澤,「基本分析指標、益本比對股票報酬率之研究---相似無關迴歸法之
    運用」,國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文,民國85年6月。
    18. 陳松男、詹硯彰,「證券投資組合風險值(VAR)之簡介與衡量」,元大期
    貨半年刊,民國87年11月。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    g86352002
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001425
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

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