政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/86450

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Title:	臺灣匯率非恆定實證方法預測之研究 The prediction of new Taiwan dollars-nonstationary method
Authors:	賴恬忻 Lai, Teng-Shing
Contributors:	汪義育賴恬忻 Lai, Teng-Shing
Keywords:	貨幣學派模型隨機漫步模型非恆定實證方法共積關係向量誤差修正模型貝氏方法 Montary approach model Random walk Non-stationay method Cointegration Error correction model Bayesian method
Date:	1997
Issue Date:	2016-04-27 11:22:16 (UTC+8)
Abstract:	自1997年以降，受到亞洲金融風暴的衝擊，亞洲各國匯率巨幅波動，於是如何增進匯率預測的準確度已成為重要的研究課題。而自1973年布列敦森林體制崩潰，各工業國家改採浮動匯率以來，匯率巨幅波動致使國際收支理論不再能解釋匯率如何決定，於是1970年代，學者們紛紛提出各種匯率決定理論，其中以貨幣學派模型與資產組合平衡模型最受到重視。然而，自1978年始，這些結構模型的解釋能力逐漸受到質疑，在1983年Meese and Rogoff甚至提出結構模型的樣本外預測能力不如隨機漫步模型的樣本外預測表現，引起學者們的討論到底何者的樣本外預測表現較佳。而隨著計量方法的演進實證研究已由恆定的計量方法演進至非恆定的計量方法，在非恆定的計量方法方面，MacDonald and Taylor(1993、1994)、吳宜璋(1996)等人的研究皆採誤差修正模型來做預測。 This study improves other scholars` empirical studies by testing structure changes and by using Vector Error Correction Model to forecast N.T. Dollars.
Description:	碩士國立政治大學國際經營與貿易學系 85351017
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001902
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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