政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87547

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Title:	產業波段操作策略在臺灣股市之投資績效實證研究 The Investment Performance of Group Rotation Strategy : An Empirical Study in Taiwan Stock Market
Authors:	曾祈喜 Zeng, Qi Xi
Contributors:	吳啟銘 Wu, Qi Ming 曾祈喜 Zeng, Qi Xi
Keywords:	產業股價指數波段操作股票市場向量自我迴歸投資績效
Date:	1995
Issue Date:	2016-04-28 15:07:15 (UTC+8)
Abstract:	本研究的目的在於試圖瞭解台灣產業間共移現象的產生以及利用計量分析方法（自我相關矩陣模型，VAR）檢視類股間股價變動與各相關產業景氣指標是否存在明顯的領先落後關係，並配合因果檢定(casuality test)以便瞭解類股間因果關係的原因。當市場內類股指數存在著波段現象以及各類股間有某種輪漲或是統計上領先落後關係時，本研究即針對此市場的波動現象，比較不同投資策略（追漲殺跌策略、等比重持有策略及市值比重持有策略）下的報酬，並從中提供機構投資者在市場波段行情中最佳的系統化制式投資策略。全篇的實證結果摘要於下：
Description:	碩士國立政治大學財務管理研究所 83357004
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002998
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[財務管理學系] 學位論文

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