政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/88372

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Title:	變異數估計對投資組合保險策略的績效影響評估
Authors:	廖俊強
Contributors:	徐燕山廖俊強
Keywords:	變異數估計保險策略
Date:	1995 1994
Issue Date:	2016-04-29 15:38:28 (UTC+8)
Abstract:	本文分別以蒙地卡羅模擬分析與國內金融資料實證，秤估變異數估計對複製性賣權投資組合保險策略績效的影響。利用模擬分析之主要目的為：評估資金管理者執行投資組合保險策略時，變異數估計正確與否對保險策略績效的影響。而利用國內金融資料實證之主要目的為：比較三種估計變異數的方法，即移動平均法、極值法及異質條件變異數法，應用於投資組合保險策略上績效的差異。
Description:	碩士國立政治大學財務管理研究所
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003533
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[財務管理學系] 學位論文

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