| Reference: | 中文部分
李友嘉，民國96年，「逐步迴歸, 真實性檢驗與預測力優劣檢定法之探討-以台灣加權指數為例」，中興大學應用數學系碩士論文
王俊傑，民國96年，「以預測力優劣檢定法及真實性檢驗探討期貨市場技術分析的有效性」，朝陽科技大學財務金融系碩士論文
林昆良，民國95年，「外匯市場技術分析之研究」，國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文。
洪美慧，民國86年，「技術分析應用於台灣股市之研究-移動平均線、乖離率指標與相對強弱指標之評估」，東海大學管理研究所碩士論文
陳建文，民國93年，「技術分析指標應用於外匯投資之獲利性比較」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
陳榮梓，民國86年，「提高外匯投資績效決策之研究－應用類神經網路與技術指標」，國立中興大學企業管理研究所碩士論文。
黃冠華，民國97年，「技術分析與實證研究-以移動平均線、每週交易日為例」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文
黃嘉斌譯，民國89年，「市場技術指標-分析與績效」，寰宇出版股份有限公司，初版。
葉日武，民國76年，「以技術分析市場時機的效果驗證」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文
鄭淑貞，民國83年，「台灣股票市場弱式效率性之實證研究-濾嘴法則之應用」，國立台灣工業技術學院管理技術研究所碩士論文
鄭宜典，民國96年，「基本分析與技術分析之投資績效比較」，中興大學會計研究所碩士論文
魏端余、滑明曙，民國89年，「新台幣兌美元外匯市場技術分析獲利性之研究」，中國財務學會1999年會暨財務金融學術研討會論文集。
鐘淳豐，民國90年，「配合價量關係技術型態在台灣股票市場的應用」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文
英文部分
Alexander, S.S. (1961), “Price movements in speculative market: trends or random walks”, The Random Character of Stock Market Prices, 199-218
Alexander, S.S. (1964), “Price movements in speculative market: trends or random walks, No. 2”, The Random Character of Stock Market Prices, 338-372
Brock, W., Lakonishok, J., and LeBaron, B (1992), “Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns”, Journal of Finance 47, 1731-1764
Fama, E.F. (1970), “Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical work”, Journal of Finance 25, 383-471
Grossman, S.J. (1976), “On the efficiency of competitive stock markets where readers have diverse information”, Journal of Finance 31, 573-585v
Grossman, S.J., and Stiglitz, J.E. (1980), “On the impossibility of informationally efficient markets”, American Economic Review 70, 393-408
Hansen, P. R. (2005), “A test for superior predictive ability”, Journal of Business and Economic Statistics 23, 365–380
Hansen, P. R., and A. Lunde (2005), “A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)?”, Journal of Applied Econometrics 20, 873–889
Hsu, P.H., and Kuan, C.M. (2005), “Reexamining the profitability of technical analysis with data snooping checks”, Journal of Financial Econometrics 3(4), 606-628
Jensen, M. C., and G. A. Benington (1970), “Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence”, Journal of Finance 25, 469–482
LeBaron, Blake (1996), “Technical Trading Rule Profitability and Foreign Exchange Intervention”, NBER Working Paper No. 5505
Lo, A. W., and A. C. MacKinlay (1990), “Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models”, Review of Financial Studies 3, 431–467
Min Qi, and YangRu Wu (2006), “Technical trading-rule profitability, data snooping, and reality check: evidence from the foreign exchange market”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 38, No. 8
Neely, Christopher J., Paul Weller and Robert Dittmar (1996), “Is Technical Analysis in the Foreign Exchange Market Profitable? A Genetic Programming Approach”, CEPR Discussion Paper No. 1480
Politis, D. N., and J. P. Romano (1994), “The Stationary Bootstrap”, Journal of the American Statistical Association 89, 1303–1313
Sullivan, R., A. Timmermann, and H. White (1999), “Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap”, Journal of Finance 54, 1647–1691
Sweeney, R. J. (1986), “Beating the Foreign Exchange Market”, Journal of Finance 41, 163–182
Sweeney, R. J. (1988), “Some New Filter Rule Tests: Methods and Results”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 23, 285–300
White, H. (2000), “Reality Check for Data Snooping”, Econometrica 68, 1097–1126 |
