政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/98642
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文筆數/總筆數 : 110944/141864 (78%)
造訪人次 : 48063765      線上人數 : 1163
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/98642


    題名: 臺灣各類股與國際股市間外溢效果的認定與動態分析
    Spillover effects and dynamic analysis between Taiwan and global stock markets
    作者: 李佳磬
    貢獻者: 徐士勛
    李佳磬
    關鍵詞: 金融傳導
    外溢效果
    預測誤差變異數分解
    日期: 2016
    上傳時間: 2016-07-01 15:23:57 (UTC+8)
    摘要: 本文應用向量自我迴歸模型與一般化預測誤差變異數分解，並將其估計結果導入網路拓樸與引力佈局模型的概念，來探討臺灣類股與國際股票市場之間報酬率的傳導結構與外溢效果。我們使用了 2001 年 7 月至 2015 年 10 月的臺灣加權股價指數、臺灣 19 個類股股價指數與國際間 43 個國家之主要股市指數來進行分析。我們發現，除了已開發國家之股市對臺灣類股有較大的影響外，部份亞洲發展中國家亦與臺灣類股之間有相當緊密的連結。另外，雖然國際股市對臺灣類股的外溢效果在 2013 年之後有所下降，但整體而言，臺灣類股受到國際股市的影響在過去十年之間大致呈現上升的趨勢。
    參考文獻: 黃裕烈、管中閔 (2014), “向量自我迴歸模型, 計量方法與 R 程式”。
    H. Lutkepohl (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis.
    Koop, G., M.H. Pesaran, and S.M. Potter (1996). Impulse Response Analysis in Non-Linear Multivariate Models. Journal of Econometrics, 74,　119–147.
    Pesaran, H.H. and Y. Shin (1998). Generalized Impulse　Response Analysis　in Linear Multivariate Models.　Economics Letters, 58, 17–29.
    Markku Lanne and Henri Nyberg (2014). Generalized　Forecast Error Variance Decomposition for Linear and　Nonlinear Multivariate Models.
    M. Jacomy, S. Heymann, T. Venturini, and M. Bastian (2011). ForceAtlas2,　A Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization.
    Claessens, S., Forbes, K.J. (2001). International　Financial Contagion. Kluwer　Academic Publishers, Boston, Dordrecht and London.
    King, M., Sentana, E. and Wadhwani, S. (1994). Volatility and Links Between National Stock Markets. Econometrica, 62(4), 1–33.
    Edwards, S., Susmel, R. (2001). Volatility Dependence and Contagion in　Emerging Equity Markets. Journal of Development Economics, 66,　505–532
    Forbes, K.J. and Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence　Measuring Stock Market Comovements. Journal of Finance, 57(5),　22–61.
    Baur, D. (2003). Testing for Contagion - Mean and Volatility Contagion.　Journal of Multinational Financial Management, 13, 405–422
    Frank, N., Hesse, H. (2009). Financial Spillovers to　Emerging Markets　During the Global Financial Crisis.
    Baur, D., Fry, R. A. (2009). Multivariate Contagion and　Interdependence.
    Dooley, M. P., Hutchison, M.M., (2009). Transmission of the U.S. Subprime Crisis to Emerging Markets Evidence on the Decoupling-Recoupling　Hypothesis.
    Diebold, F.X. and K. Yilmaz (2009). Measuring Financial Asset Return　and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets.　Economic Journal, 119, 158–171.
    K. Yilmaz (2010). Return and Volatility Spillovers among the East Asian　Equity Markets. Journal of Asian Economics, 21(3), 304–313.
    Diebold, F.X. and K. Yilmaz (2011). Equity Market Spillovers in the Americas.
    Diebold, F.X. and K. Yilmaz (2014). On the Network Topology of Variance　Decompositions Measuring the Connectedness of Financial Firms. Journal of Econometrics, 182(1), 119–134.
    Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L. and K. Yilmaz (2015). Estimating　Global Bank Network Connectedness.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    103258012
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103258012
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經濟學系] 學位論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    801201.pdf58737KbAdobe PDF2263檢視/開啟


    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋