政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87743

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Title:	日經股價指數期貨避險效果之實證研究－GARCH模型之應用 The Study of Hedging Effectveness of Nikkei 225 Index Futures - GARCH Model
Authors:	叢宏文 Tsong, Hong-Wen
Contributors:	顏錫銘 Yen, Si-Ming 叢宏文 Tsong, Hong-Wen
Keywords:	日經股價指數期貨避險效果 GARCH模型 NIKKEI 225 INDEX FUTURES HEDGING EFFECTIVENESS GARCH MODEL
Date:	1995
Issue Date:	2016-04-28 16:44:01 (UTC+8)
Abstract:	本研究以天真避險、傳統OLS模型、OLS共整合模型及Bivariate GARCH模型探討SIMEX及OSE所交易的日經225 (Nikkei 225)股價指數期貨對日本及台灣股市風險的避險效果，測試在台灣股價指數期貨尚未推出之際，投資人是否可能採用鄰近國家，如日本的日經股價指數期貨，來規避台灣股市風險。本研究採用每週三週報酬資料，研究期間自1988年9月3日起至1995年12月底止，全部樣本期間共有376筆資料，劃分為兩個子期間，並以第二子期間做樣本外測試，避險期間分為一週、兩週及四週。
Description:	碩士國立政治大學企業管理學系 83355009
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002661
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[企業管理學系] 學位論文

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