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    日期題名作者
    2024-04 Optimizing Portfolios with ESG, Dividends, and Volatility Factors via Machine Learning 張興華; Chang, Hsing-Hua; Lai, Chen-Hsin; Lin, Kuen-Liang; Lin, Shih-Kuei
    2024-03 利用價格偏離之配對交易策略 林靖庭; 洪偉峰; 李晉含; 李世偉; Lin, Ching-Ting; Hung, Wei-feng; Lee, Chin-han; Lee, Shih-wei
    2024-02 Retrieving almost stochastic Dominance momentum in Taiwan stock market 江彌修; Chiang, Mi-Hsiu; Chiu, Hsin-Yu; Hsu, Yu-Chin
    2024-01 Intelligent portfolio construction via news sentiment analysis 匡顯吉; 林士貴; Kuang, Xian-Ji; Hung, Ming-Chin; Hsia, Ping-Hung; Lin, Shih-Kuei
    2024 機器學習資產配置與台股ESG多因子投資組合建構 林浩詳; Lin, Hau-Siang
    2024 選擇權價格對期貨報酬的資訊內涵 施冠宇; Shih, Guan-Yu
    2024 碩士班-金融系 113年 金融學系
    2024 加州碳排放限額與交易系統對企業的經濟影響:使用雙重差分法以及綜合控制法 周郁翔; Chou, Yu-Hsiang
    2024 機器學習模型進行匯率預測之研究 劉韜; Liu, Tao
    2024 法人說明會情緒動態變化對股價報酬之影響:以美國股票市場為例 劉正萱; Liu, Cheng-Hsuan
    2024 盈餘管理文獻回顧——結合ESG表現等外部治理機制的研究 崔震宇; Cui, Zhen-yu
    2024 從供應鏈相互影響到預測股價報酬:Nvidia之AI供應鏈時間序列實證分析 馬玉寶; Ma, Yu-Pao
    2024 銀行倒閉風險評估與預測:可解釋機器學習模型在美國銀行業之應用 吳秉勳; Wu, Ping-Hsun
    2024 碳排放與氣候變遷關注度之於企業價值: 基於10-K報表的文本萃取與實證分析 劉泊辰; Liu, Bor-Chen
    2024 基於外匯選擇權波動率風險溢酬之外匯交易策略 黄崇佑; Huang, Chung-Yu
    2024 總體經濟因子模擬投資組合是否存在超額報酬 ? 以美國市場為例 陳雯芯; Chen, Wen-Hsin
    2024 自願性氣候變遷資訊揭露之於公司信用風險:輔以機器學習的法說會會議紀錄文本萃取 吳奕寬; Wu, Yi-Kuan
    2024 基於卷積神經網路之型態與橫斷面股票報酬率 鄧昱辰; Den, Yu-Chen
    2024 企業法人說明會文本情緒與股票報酬之研究 - 應用深度學習BERT模型 李彥霖; Lee, Yean-Lin
    2023-12 Fundamental skewness, creative destruction, and post earnings announcement drift (PEAD) 金帛春; Kim, Baek-Chun; Chen, Zhanhui
    2023-12 Fundamental skewness, creative destruction, and Post Earnings Announcement Drift (PEAD) 金帛春; Kim, Baek-Chun; Chen, Zhanhui
    2023-11 Valuation of callable range accrual linked to CMS Spread under generalized swap market model 林士貴; 何杰操; Lin, Shih-Kuei; He, Jie-Cao; Hsieh, Chang-Chieh; Huang, Zi-Wei
    2023-10 Financial Literacy and Robo-Advisor Adoption: Evidence from Taiwan Choo, Min-rui; Tsai, Wei-che; Hsiao, Yu-jen; Yang, Sharon S.; 朱民芮; 蔡維哲; 蕭育仁; 楊曉文
    2023-07 Pricing tenure payment reverse mortgages with optimal exercised prepayment options by accounting for house prices, interest rates, and mortality risk 楊曉文; Yang, Sharon S.; Dai, Tian-Shyr; Liu, Liang-Chih
    2023-05 Upside and downside correlated jump risk premia of currency options and expected returns 何杰操; 張興華; 林士貴; He, Jie-Cao; Chang, Hsing-Hua; Chen, Ting-Fu; Lin, Shih-Kuei
    2023-04 Monetary Policy Targeting Strategies and Bond Risk Premium 趙世偉; Chao, Shih-Wei
    2023-02 Does variance risk premium predict expected returns? 張興華; 匡顯吉; 林士貴; Chang, Alan; Kuang, Xian-Ji; Lin, Shih-Kuei; Hsu, Yueh-Hua
    2023 永續能源資產定價分析:以太陽能電廠為例 張安興; Chang, An-Hsing
    2023 文字探勘ESG新聞情緒分析對股票報酬率之研究-以臺灣大型股為例 廖渝瑄; Liao, Yu-Hsuan
    2023 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 林俊良; Lin, Chun-Liang
    2023 碩士班-金融所 112年 金融學系
    2023 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 林俊良; Lin, Chun-Liang
    2023 公司債共同基金是否具有市場情緒擇時能力? 呂學靖; Lu, Hsueh-Ching
    2023 透過帶有跳躍的Hull and White短期利率模型建構SOFR模型 陳昱丞; Chen, Yu-Cheng
    2023 賣買權未平倉量比率與美國股市報酬率對隔日台灣加權指數期貨報酬率之影響 彭嘉偉; Peng, Jia-Wei
    2023 台灣香港的匯市和股市之間聯動性的實證分析 林聖竺; Lin, Shengzhu
    2023 加密貨幣、穩定幣與金融市場長短期互動關係 張敦翔; Chang, Tun-Hsiang
    2023 臺灣企業碳排放量與碳溢酬之探討 毛慕耘; Mao, Mu-Yun
    2023 跨國整合支付系統現況與發展 吳宜旻; Wu, Yi-Min
    2023 採SASB準則下ESG重大性議題與賣方分析師預測之探討 王宜婕; Wang, Yi-Jie
    2023 基於10-K報表ESG情緒萃取之企業違約預測模型:應用語意分析遷移學習 陳科穎; Chen, Ke-Ying
    2023 整體信用違約交換之衡量:輔以自然語言分析新聞文本及FOMC會議情緒 張辰煜; Chang, Chen-Yu
    2023 碳排交易與石油市場之共同因子—以歐盟碳排放權與布蘭特原油為例 陸恭葦; Lu, Kung-Wei
    2023 探討碳排放對企業信用違約距離之變動 許家晟; Hsu, Chia-Chen
    2023 考量ESG評級不一致下ESG投資之探討 陳又瑄; Chen, Yu-Hsuan
    2023 碳權金融發展趨勢 楊淳涵; Yang, Chun-Han
    2023 碳排放溢酬是否存在-以台灣市場為研究 藍郁勛; Lan, Yu-Shun
    2023 基於BERT模型分析ESG新聞情緒對股票報酬之影響 賴亮瑋; Lai, Liang-Wei
    2023 中資美元債信用利差決定因素分析 劉思霓; Liu, Szu-Ni
    2023 機構投資人對企業碳排表現效益之影響 王佳筠; Wang, Chia-Yun

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