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    日期题名作者
    2010 具Quanto特性的鎖高型權益連動年金之評價 邱于芬; Chiu, Yu Fen
    2014 具信用風險之跨通貨權益交換評價模型 林鈞培
    2013 具提前解約權之聯貸信用違約交換及其指數型擔保債權憑證的評價與避險 楊文瀚; Yang, Wen Han
    2023 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 林俊良; Lin, Chun-Liang
    2023 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 林俊良; Lin, Chun-Liang
    2023 再生能源憑證市場定價分析：以台灣市場為例 黃品誠; Huang, Pin-Cheng
    2010 出事銀行的流動性創造與成本管理的銀行效率 陳庭萱
    2017 分析師樣本公司之因子模型 : 台灣市場實證分析 阮彥勳; Juan, Yen Hsun
    2005 分行通路規劃對我國銀行財富管理業務績效之探討 劉怡廷
    2002 分離基金內的喊價選擇權評價與避險 簡嘉宏
    2019 利差交易之風險溢酬預測－長短期記憶神經網路之應用 陳郁婷; Chen, Yu-Ting
    2019 利差、動能、價值交易策略在不同景氣階段下 外匯報酬成因探討 劉子瑋; Liu, Tzu-Wei
    2003 利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析 陳俐芊; Li-Chien Chen
    2003 利率保本型連動式債券與匯率雙出局保本票券之設計與分析 吳黃蘋
    2004 利率浮動與路徑相依型信用連結債券之評價與分析 謝曉薇
    1995 利率特性與景氣循環--臺灣地區貨幣市場實証分析 朱宇琴; Chu, Yu Chin
    2006 利率衍生性商品之定價與避險：LIBOR 市場模型 吳庭斌; wu,Ting-Pin
    2010 利率衍生性商品之評價-以cross-currency LIBOR market model為例 連云暄
    2003 利率連動債券之評價與分析－BGM模型 張欽堯
    1996 利率隨機過程下的選擇權分析 謝仁德
    2017 利用GARCH模型預測VIX ETN並建構避險策略 吳培菱
    2021 利用VIX 指數和ARMA-GARCH 模型預測波動度之目標波動度策略績效分析 黃韋中; Huang, Wei-Chung
    2014 利用三大法人的處分效果與過度自信現象在景氣循環下建立交易策略 葉乃華; Yeh, Nai Hua
    2016 利用主成份分析法探討外匯市場風險 郭芝岑; Kuo, Chih Chin
    2005 利用券資比探討處置股票的特性--門檻迴歸實證研究 陳惠珊

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