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Date
Title
Authors
Bitstream
[企業管理學系] 期刊論文
2009-06
選擇權賣方有利可圖嗎:加價利益的颧點
傅瑞彬
;
陳松男
;
吳庭斌
;
Fu,Jui-Pin
;
Chen,Son-Nan
;
Wu,Ting-Pin
[國際經營與貿易學系 ] 期刊論文
2021-09
Predictive ability of similarity-based futures trading strategies
郭維裕
;
Kuo, Wei-Yu
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Chiu, Hsin-Yu
[國際經營與貿易學系 ] 期刊論文
2018-09
A Liquidity-based Betting-against-beta Strategy
邱信瑜
;
Chiu, Hsin-Yu
;
黃書安
;
Huang, Shu-An
;
江彌修
[會計學系] 期刊論文
2019-01
Are Investors Always Compensated for Information Risk? Evidence from Chinese Reverse-Merger Firms
陳嬿如
;
Chen, Yenn-Ru
;
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
翁嘉祥
;
Weng, Chia-Hsiang
[財務管理學系] 期刊論文
2019-12
Relevance of the Disposition Effect on the Options Market: New Evidence
周冠男
;
Chou, Robin K.
;
江彌修
;
Mi-Hsiu, Chiang
;
邱信瑜
;
Chiu, Hsin-Yu
[財務管理學系] 期刊論文
2009
條件獨立假設下合成型擔保債權憑證之評價與避險
江彌修
;
岳夢蘭
;
林恩平
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Yueh, Meng-Lan
;
Lin, An-Ping
[財務管理學系] 研究報告
2009
我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究
岳夢蘭
;
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2014
流動性風險下信用違約傳染模型之建構及實證研究
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2013
模型不確定性下信用投資組合之風險度量、控管、及其避險成效分析
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2012
固定比例擔保債務憑證之研究
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2011
固定比例擔保債務憑證之研究
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2010
重隨機假設下之動態違約相關性描述
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2009
基於跨期違約相關性描述下信用衍生性商品之評價
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2008
具複合保護層之擔保債權憑證研究
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2004
選擇權之評價:Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下
陳威光
;
江彌修
[金融學系] 國科會研究計畫
2002
實資選擇權投資學在資源開發投資問題互動性策略彈性評估的應用
江彌修
[金融學系] 會議論文
2008
Pricing and Hedging of Quanto Range Accrual Note under Gaussian HJM with Cross-Currency Levy Processes
江彌修
[金融學系] 會議論文
2007
an We See the Future and Rational Price of the Unlisted or Switching Listed Firm?
江彌修
[金融學系] 會議論文
2007
Important Sampling for Basket Default Swap Valuation
江彌修
[金融學系] 會議論文
2007
The Key Role Penalty Played
江彌修
[金融學系] 期刊論文
2021-01
基於集成學習框架之信用違約預測-以信用卡客戶為例
黃立新
;
Huang, Li-Xin
;
江彌修
;
胡聚男
;
陳靜怡
[金融學系] 期刊論文
2021-09
Predictive Ability of Similarity-based Futures Trading Strategies
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Chiu, Hsin-Yu
;
Kuo, Wei-Yu
[金融學系] 期刊論文
2020-05
基於媒體情緒的企業違約預警: 公開資訊語意分析
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
呂朋怡
[金融學系] 期刊論文
2020-01
Relevance of the disposition effect on the options market: New evidence
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Chiu, Hsin‐Yu
;
Chou, Robin K.
[金融學系] 期刊論文
2019-09
漫步於隨機森林: 輔以多數決學習的台股指數期貨交易策略
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
鄭仁杰
;
Cheng, Jen-Chieh*
[金融學系] 期刊論文
2019-03
公司治理與獨特性風險異象
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
陳宜群
;
Chen, Yi-Chun*
;
林煜恩
;
Lin, Yu-En
;
池祥萱
;
Chi, Hsiang-Hsuan
[金融學系] 期刊論文
2018-12
Pricing the Deflation Protection Option in TIPS using a HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps
Chuang, Ming-Che
;
林士貴
;
Lin, Shih-Kuei
;
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2018-09
Analytical Approximations for American Options: The Binary Power Option Approach
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Fu, Hsin-Hao
[金融學系] 期刊論文
2018
Pricing the Deflation Protection Option in TIPS Using an HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps
林士貴
;
Lin, Shih-Kuei
;
Chuang, Ming-Che
;
Chiang, Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2015-01
集中度風險於結構式商品的量化與分析:以房屋抵押貸款證券為例
傅信豪
;
Fu, Hsin-Hao
;
楊啟均
;
Yang, Chi-Chun
;
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2015
Pricing derivatives with modeling CO2 emission allowance using a regime-switching jump diffusion model: with regime-switching risk premium
Li, Chang-Yi
;
Chen, Son-Nan
;
Lin, Shih-Kuei
;
林士貴
[金融學系] 期刊論文
2014-09
重隨機假設下動態違約相關性之描述及其資訊內涵:以指數型信用擔保債權憑證為例
江彌修
;
邱信瑜
;
王盈心
;
Chiang,Mi-Hsiu
;
Chiu,Hsin-Yu
;
Wang,Ying-Hsin
[金融學系] 期刊論文
2014-09
Pricing Currency Options under Double Exponential Jump Diffusion in a Markov-Modulated HJM Economy
江彌修
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Li, Chang-Yi
;
Chen, Son-Nan
[金融學系] 期刊論文
2014-09
On the characterization and information contents of dynamic default correlation under the doubly stochastic assumption: the case of iTraxx CDO tranches
Chiang, Mi Hsiu
;
Chiu, Hsin Yu
;
Wang, Ying Hsin
;
江彌修
;
邱信瑜
;
王盈心
[金融學系] 期刊論文
2013-10
Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market: A Markov-modulated Gaussian HJM model
江彌修
;
Chen, Son-Nan
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Hsu, Pao-Peng
;
Li, Chang-Yi
[金融學系] 期刊論文
2012-12
The Pricing, Credit Risk Decomposition and Hedging Analysis of CPDOs under the Levy Jump-Diffusion Model
江彌修
;
Chiang,Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2012-12
跳躍擴散模型下固定比例債務債券之評價、風險構面與其避險機制
江彌修
;
傅信豪
;
王聖元
;
Chiang, Mi-Hsiu
;
Fu, Hsin-Hao
;
Wang, Sheng-Yuan
[金融學系] 期刊論文
2012-06
Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal Market
湯美玲
;
陳松男
;
江彌修
;
Tang,Mei-Ling
;
Chen,Son-Nan
;
Chiang,Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2010-06
Pricing Interest Rate Guarantee Embedded in Defined Contribution Pension Plans under the LIBOR Market Model
Hsieh, Tsung-Yu
;
Chen, Son-Nan
;
謝宗佑
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2010-04
Valuation Of Quanto Interest Rate Derivatives In a Cross-Currency LIBOR Market Model
Chou, Chi-Hsun
;
Chen, Son-Nan
[金融學系] 期刊論文
2009-12
The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios
江彌修
;
Chiang, Derek Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2009-09
The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios
蔡政憲
;
郭維裕
;
江彌修
;
Tsai, Chenghsien
;
Kuo, Weiyu
;
Chiang, Derek Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2009
Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options Under Market Models
Wu, Ting-Pin
;
Chen, Son-Nan
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2009
Valuation of Interest Rate Spread Options in a Multifactor LIBOR Market Model
Wu, Ting-Pin
;
Chen, Son-Nan
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2008-03
Option Pricing Based on the Alternating Direction Implicit Finite Difference Method
江彌修
;
Chiang,Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2008-09
雙層保護合成型擔保債權憑證之評價與風險特徵研究
江彌修
;
岳夢蘭
;
李蕙君
;
Chiang,Mi-Hsiu
;
Yueh,Meng-Lan
;
Li,Hui-Chun
[金融學系] 期刊論文
2008-07
Valuation of floating range notes in a LIBOR market model
Wu, Ting-Pin
;
Chen, Son-Nan
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2008-04
Option Pricing in Ornstein-Uhlenbeck Position Process: The Application in the Impact of Price Limits
Chiang, Mi-Hsiu
;
陳威光
;
Chen, Wei-Kuang
;
Cheng, Chi-Hung
[金融學系] 期刊論文
2008-01
違約的代價: 契約違約金存在之合理性
黃俊源
;
郭照榮
;
江彌修
;
Huang,Chun-Yuan
;
Kuo,Chau-Jung
;
Chiang,Mi-Hsiu
[金融學系] 期刊論文
2008
Extend the Debt as It Is Not Deeply Out-of-the-Money
Chen, Son-Nan
;
Lee, Shyan-Yuan
;
Tsai, Hui-Hwang
;
Wu, Wei-Hsiung
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2007-09
Equity swaps in a LIBOR market model
Wu, T.-P.
;
Chen, Son-Nan
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2007
Cross-Currency Equity Swaps in the BGM Model
Wu, Ting-Pin
;
Chen, Son-Nan
;
陳松男
[金融學系] 期刊論文
2006-12
百慕達式利率交換選擇權
江彌修
;
王祥帆
[金融學系] 期刊論文
2004
匯率連動遠期生效亞洲選擇權
陳松男
;
姜一銘
;
Chen, Son-Nan
;
Jiang, I-Ming
[金融學系] 研究報告
2009
我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究
江彌修
;
岳夢蘭
[風險管理與保險學系] 會議論文
2005
The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios
蔡政憲
;
Kuo Weiyu
;
Chiang Derek Mi-Hsiu
[風險管理與保險學系] 期刊論文
2010-09
Fast Algorithms for Pricing Ratchet Equity Indexed Annuities
Chiu, Yu-fen
;
Chen, Son-Nan
;
Hsieh, Ming-hua
;
謝明華
;
邱于芬
;
陳松男
[風險管理與保險學系] 期刊論文
2007-12
An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation
Chiang, Mi-Hsiu
;
Yueh, Meng-Lan
;
Hsieh, Ming-Hua
;
江彌修
;
岳夢蘭
;
謝明華
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